导读 您好,现在汉格来为大家解答以上的问题。时变参数状态空间模型，状态空间模型相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！1、为了避免
您好,现在汉格来为大家解答以上的问题。时变参数状态空间模型，状态空间模型相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、为了避免由于状态空间模型的不可控制性而导致的错误的分解形式，当对一个单整时间序列建立状态空间分解模型并进行预测，应按下面的步骤执行：(1) 对相关的时间序列进行季节调整，并将季节要素序列外推；(2) 对季节调整后的时间序列进行单位根检验，确定单整阶数，然后在ARIMA过程中选择最接近的模型；(3) 求出ARIMA模型的系数；(4) 用ARIMA模型的系数准确表示正规状态空间模型，检验状态空间模型的可控制性；(5) 利用Kalman滤波公式估计状态向量，并对时间序列进行预测。
2、(6) 把外推的季节要素与相应的预测值合并，就得到经济时间序列的预测结果。
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